A questão quer saber a classificação de "mas" em "Fui ao shopping para encontrá-lo, MAS ele não apareceu". Vejamos:
A) Preposição
Preposição: palavra invariável que une dois termos, subordinando um ao outro.
As preposições essenciais são: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás.
B) Conjunção
Conjunção: palavra invariável que une orações ou termos semelhantes (de mesma função sintática).
Conjunções coordenativas adversativas: têm valor semântico de oposição, contraste, adversidade, ressalva...
São elas: mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, não obstante, inobstante, senão (= mas sim)...
Ex.: Não estudou muito, mas passou nas provas.
C) Advérbio
Advérbio: palavra invariável que indica circunstâncias. Modifica um adjetivo, um verbo ou outro advérbio.
D) Artigo
Artigo: é a palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo, definindo ou indefinido o ser nomeado por esse substantivo.
Gabarito: Letra B