Questão 5329810

• Banca: Exército
• Órgão: EsFCEx
• Ano: 2020
• Provas: Exército - 2020 - EsFCEx - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Em relação às séries temporais, assinale a alternativa correta.

• A. No modelo de médias móveis de ordem q, MM(q), a função de autocorrelação é: ρ_j = 0, para j = q + 1, q + 2, ..., n (j é o número de defasagens).
• B. No modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), dado por: y_t = 2 + 0,5 y_t – 1 + et , com et ∼ N(0, σ² ), a função espectral é ρj = (0,5)j , j = 1, 2, ..., n (j é o número de defasagens).
• C. Numa série temporal que cresce linearmente, o modelo ARIMA (p, d, q) deve ter o parâmetro d = 0, já que não é necessário fazer diferenciação.
• D. O método dos mínimos quadrados é o método clássico para estimar os parâmetros do modelo ARIMA.
• E. Um inconveniente dos modelos de suavização exponencial é que eles não têm fórmula para se fazer previsões de observações futuras.

Gabarito: A