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Questões de ALM - Asset-Liability Management

ID
163243
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INSS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Matemática Atuarial
Assuntos

Atualmente, no Brasil, em face do cenário econômico, os fundos
de pensão vêm implementando ferramentas de gerenciamento
de riscos, como, por exemplo, o ALM (Asset Liability
Management), para subsidiar processos de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos para investimentos. A respeito da
ferramenta ALM, julgue os seguintes itens.

De forma geral, o ALM tem como objetivo apurar os riscos dos passivos atuariais, de modo a compatibilizar os riscos e retornos do patrimônio investido.

Alternativas
ID
163246
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INSS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Matemática Atuarial
Assuntos

Atualmente, no Brasil, em face do cenário econômico, os fundos
de pensão vêm implementando ferramentas de gerenciamento
de riscos, como, por exemplo, o ALM (Asset Liability
Management), para subsidiar processos de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos para investimentos. A respeito da
ferramenta ALM, julgue os seguintes itens.

Um dos modelos de ALM mais utilizados pelos atuários no Brasil é o determinístico, que prevê uma sistemática dinâmica, com base em simulações por métodos estatísticos.

Alternativas
ID
163249
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
INSS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Matemática Atuarial
Assuntos

Atualmente, no Brasil, em face do cenário econômico, os fundos
de pensão vêm implementando ferramentas de gerenciamento
de riscos, como, por exemplo, o ALM (Asset Liability
Management), para subsidiar processos de tomada de decisão
quanto à alocação de recursos para investimentos. A respeito da
ferramenta ALM, julgue os seguintes itens.

A ferramenta de ALM que considera o modelo estocástico vislumbra, além do casamento de ativos e passivos, analisar a sensibilidade das principais variáveis utilizadas para mensuração do passivo atuarial.

Alternativas