Espécie de “irmão” do protocolo TCP, o UDP (User Datagram Protocol) também se baseia no envio de pacotes de informações, mas remove toda a parte de verificação de erros da outra tecnologia. O objetivo dessa opção é acelerar o processo de envio de dados, visto que todas as etapas de comunicação necessárias para verificar a integridade de um pacote (e para reenviá-lo, se necessário) contribuem para deixá-lo mais lento.
Quando o protocolo UDP é acionado, ele simplesmente manda informações a um destinatário, sem se preocupar se elas foram recebidas devidamente — em caso de erros, simplesmente ocorre o envio do próximo pacote programado pelo sistema, e os anteriores não podem ser recuperados. Embora esse método de funcionamento potencialize a ocorrência de erros, ele garante uma comunicação rápida entre dois computadores.
Graças às suas características, o protocolo é bastante usado em situações nas quais a correção de erros não é exatamente desejada. Durante a transmissão de um vídeo ao vivo, por exemplo, é mais interessante que uma pessoa perca alguns trechos ou tenha que lidar com distorções de imagem e áudio do que esperar pelo recebimento de um pacote que se perdeu — o que pode acabar com o fator “tempo real”.
O UDP também é muito usado durante games online — caso você perca alguns pacotes, os personagens adversários podem se “teleportar” pela tela, no entanto não há motivos para que você receba os dados que foram perdidos, já que a partida continua mesmo sem que eles cheguem até você. Tudo o que importa é o que está acontecendo agora, não aquilo que ocorreu há alguns instantes, assim não faz sentido apostar em checagens de erro que só serviriam para aumentar a latência dos participantes.
Fonte: http://www.tecmundo.com.br/internet/57947-internet-diferenca-entre-protocolos-udp-tcp.htm