ID 115114 Banca FCC Órgão DNOCS Ano 2010 Provas FCC - 2010 - DNOCS - Economista Disciplina Economia Assuntos Finanças Setor Financeiro É correto afirmar: Alternativas Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa. A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor. A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros. Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade. O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança. Responder Comentários Letra E!!!Definição literal de VaR.Value at Risk ( VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume o risco de um instrumento financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos em um número, um montante financeiro, que representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo (Ex.: 1 dia). Como o universo de incertezas é ilimitado, a técnica do VaR é constantemente associada a um nível de confiança desta informação (Ex.: 95% de confiança). A convexidade é medida pela derivada da duration e nao do valor presente do fluxo de caixa e indica como a duracao varia conforme as oscilacoes na taxa de juros. A convexidade da uma informacao importante sobre o impacto de uma oscilacao paralela na taxa de juros no valor presende de uma carteira