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ID
115114
Banca
FCC
Órgão
DNOCS
Ano
2010
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

É correto afirmar:

Alternativas
Comentários
  • Letra E!!!
    Definição literal de VaR.
    Value at Risk ( VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume o risco de um instrumento financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos em um número, um montante financeiro, que representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo (Ex.: 1 dia). Como o universo de incertezas é ilimitado, a técnica do VaR é constantemente associada a um nível de confiança desta informação (Ex.: 95% de confiança).
  • A convexidade é medida pela derivada da duration e nao do valor presente do fluxo de caixa e indica como a duracao varia conforme as oscilacoes na taxa de juros.  A convexidade da uma informacao importante sobre o impacto de uma oscilacao paralela na taxa de juros no valor presende de uma carteira