Questão 123745

• Banca: ESAF
• Órgão: SUSEP
• Ano: 2010
• Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária; ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Finanças; Setor Financeiro

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

• A. o valor de mercado da carteira.
• B. a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.
• C. o rating médio dos ativos componentes da carteira.
• D. a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.
• E. a liquidez dos ativos componentes da carteira.

Gabarito: A

Comentários

• Resposta Correta: Letra A
  
  As variáveis que afetam o VaR (Value at Risk) são:
  VaR =V ⋅σ ⋅ z ⋅ t^^1/2
  
  Sendo:
  V – o valor aplicado em ativos com risco;

  σ - o risco dos ativos;

  z – valor encontrado na utilização da normal padrão;

  t – tempo para o qual se deseja calcular o valor em risco.
  Portanto, o valor da carteira afeta o valor do Var