- ID
- 1342945
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANTT
- Ano
- 2013
- Provas
- Disciplina
- Economia
- Assuntos
Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:
Y = Xß + ε
em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
O estimador de ß pelo método dos mínimos quadrados ordinários é b = (X’X) -1 (X’Y), em que X’ representa a matriz transposta de X.