Esse cadeadinho quer dizer que o site é seguro para trocar informações!Para gerar esse cadeado, o navegador(cliente) envia um pedido para o site(servidor), para ver se ele é legítimo ou não é!Quando ele recebe, vê três coisas:
-Se o certificado é confiável
-Se o certificado é válido
-Se o certificado está relacionado com o site que enviou
Depois disso tudo confirmado e certo, ele gera esse cadeado, que quer dizer que pode trocar informações sigilosas, pois ele é verdadeiro e também porque as informações são "chaveadas" pelo navegador e "deschaveadas" pelo site para qual está enviando informação!Geralmente sites cliptografados começam com o https:// no início do endereço, ao contrário do http://, o que é comum(Google Chrome foge dos padrões, pois não tem o http://, mas aparece o https:// quando o site for seguro)!Espero ter esclarecido suas dúvidas e se não esclareci, pergunte nos comentários que concerteza irei responder!
fonte: http://tutogarantido.blogspot.com.br/2010/12/o-que-e-o-cadeadinho-que-aparece-nos.html