Questão 1454452

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: BACEN
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Política Econômica e Monetária
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue o item que se segue.

Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• ERRADO.
  Uma série temporal {rt} é estritamente estacionária se a distribuição conjunta de (rt,rt+1, . . . ,rt+k ) for identica a (rt+h,rt+1+h, . . . ,rt+k+h), para todo t, k e h inteiros positivos.
  
  A estacionariedade fraca: E(rt) = µ, Var(rt) = σ^2 e Cov(rt,rt+h) = γ(h), para h > 0