Questão 1454737

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: BACEN
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Contabilidade e Finanças
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Economia Internacional na Macroeconomia; Macroeconomia

A respeito dos riscos cambial, de liquidez e de crédito, julgue o próximo item.

Tratando-se de relação à exigência de capital para a cobertura do risco de mercado, os bancos devem calcular o VaR (value at risk) utilizando a abordagem paramétrica.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Olá pessoal, 

   

  O VaR possui três métodos ou abordagens de cálculo:

  1) Var Histórico: baseado no histórico de retornos da carteira de um investimento ou de um portfólio.

  2) Var Paramétrico: baseado no método da distribuição normal de estatística, inferindo sobre a distribuição de probabilidade dos retornos.

  3) Var de Monte Carllo: método feito por simulação de computador a respeito de possíveis resultados futuros do investimento ou portfólio.

   

  A questão erra ao dizer que os bancos DEVEM utilizar apenas o VaR paramétrico. Isso vai depender muito da exigência do mercado financeiro.

   

  Portanto, gabarito: ERRADO.