Questão 1608184

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANTT
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Distribuição Normal; Principais distribuições de probabilidade

Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] = 0 e Var[W(t)] = t, em que t > 0, julgue o próximo item.

Dada uma malha temporal 0 < t₁ < t₂ < ..., < t_n, é correto afirmar que as variáveis aleatórias W(t₁), W(t₂),..., W(t_n) seguem, conjuntamente, uma distribuição normal multivariada.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• certo

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