a)se trata de uma opção de compra do tipo europeu.O enunciado deixa claro "dá a seu titular o direito de comprar uma unidade de A por R$ 100,00 até 15/07/2010"Neste caso estamos falando de uma opção americana. Se fosse européia eu só poderia comprar a R$ 100,00 o ativo A em 15/07/2012.Opção a errada;b) o preço de exercício dessa opção de compra é de R$ 10,00.O preço de exercício é o preço do ativo A no mercado a vista. R$ 10,00 é o preço da opção.Opção b erradac) o valor do prêmio dessa opção, no mercado, aumenta se o preço de A aumentar.O Prêmio é a diferença entre o preço do ativo A no mercado a vista e o preço que a opção dá ao titular o direito de comprar o ativo A.Logo, se o ativo A aumentar de preço o valor do prêmio aumentaOpção C corretad) o prêmio da opção de venda de A, no mercado, com os mesmos preço e data de exercício, é maior que R$ 10,00.Na verdade não dá para afirmar uma vez que não sabemos o valor do ativo A no mercado a vista na data de exercício.Opção D erradae) a volatilidade do preço de A, no mercado, é elevada.Só dá para falar em volatilidade de opção, medido pelo Vega, se for falado em aumento do preço da opção, cetereis paribus, que levaria a aumento de volatilidade.O problema dá um cenário estático e sem parâmetros para verificr volatilidade deste derivativo.
Opção E errada