Questão 1874251

• Banca: FGV
• Órgão: CODEBA
• Ano: 2016
• Provas: FGV - 2016 - CODEBA - Analista Portuário - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Considere o modelo de regressão linear simples:

                   Y = b₀ + b₁X + u,

em que b₀ e b₁ são parâmetros populacionais, Y é a variável dependente, X o regressor e u o termo aleatório.

O estimador de mínimos quadrados ordinários para esses dois parâmetros é não viesado

• A. na presença de heterocedasticidade.
• B. na presença de autocorrelação dos resíduos.
• C. quando o intercepto é nulo.
• D. quando o coeficiente de determinação, R² , é nulo.
• E. quando o termo aleatório é correlacionado com o regressor.

Gabarito: E

Comentários

• (a) Errado. Não impede, mas também não garante que os estimadores vão ser não viesados.

   

  (b) Errado. Não impede, mas também não garante que os estimadores vão ser não viesados.

   

  (c) Errado. Não impede, mas também não garante que os estimadores vão ser não viesados.

   

  (d) Errado. Não impede, mas também não garante que os estimadores vão ser não viesados.

   

  (e) Errado. Correlação do erro com o regressor impede que que os regressores sejam não viesado. Provavelmente esta deveria ser a pergunta que o autor queria fazer.

   

  Gabarito oficial letra (e). Questão mal feita.