- ID
- 2139733
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- FUNPRESP-JUD
- Ano
- 2016
- Provas
- Disciplina
- Atuária
Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Zt-1 + at , em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processo, julgue o seguinte item.
Se Φk representa a autocorrelação parcial entre Zt
e Zt-k,
então Φ5 = 0.