Questão 2170369

• Banca: FCC
• Órgão: Copergás - PE
• Ano: 2016
• Provas: FCC - 2016 - Copergás - PE - Analista Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Finanças; Setor Financeiro

O chamado Value at Risk − VaR

• A. tem aplicação facilitada a uma carteira, pois resulta diretamente da soma algébrica dos valores de VaR de cada instrumento.
• B. é importante para a gestão financeira, ao ter como objetivo medir o valor da perda incorrida em um determinado período anterior de tempo.
• C. independe da complexidade do instrumento considerado, fator que provocou sua popularidade.
• D. busca medir o valor das perdas a que um ativo ou uma carteira está sujeito, dado um determinado nível de confiança e de tempo.
• E. facilita o tratamento estatístico, tendo em vista que elimina a necessidade de utilização de um intervalo de confiança.

Gabarito: D

Comentários

• Olá pessoal,

   

  O VaR (Value at Risk) resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança.

   

  Portanto, gabarito: Letra D.