Questão 2197483

• Banca: INSTITUTO AOCP
• Órgão: EBSERH
• Ano: 2016
• Provas: INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA)
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Distribuição Normal; Principais distribuições de probabilidade

O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o relacionamento entre a variável resposta Y e p-1 variáveis explicativas X_i, i = 1, 2, .... , p-1, com base em n observações da resposta e das variáveis explicativas. O vetor ε tem distribuição Normal multivariada com vetor de médias 0 e matriz de covariâncias Σ e é a componente estocástica do modelo. Então, é correto afirmar que

• A. a esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σβ.
• B. a esperança de Y é E(Y) = Xβ e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σβ.
• C. a esperança de Y é E(Y) = Xβ e a matriz de covariância é V(Y) = Σ.
• D. a esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = Σ. 
• E. a esperança de Y é E(Y) = 0 e a matriz de covariância é V(Y) = Σ.

Gabarito: C