Questão 220288

• Banca: UFF
• Órgão: UFF
• Ano: 2009
• Provas: UFF - 2009 - UFF - Administrador
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Finanças; Setor Financeiro

O risco que afeta especificamente um único ativo ou um pequeno grupo de ativos é denominado:

• A. sistemático;
• B. beta;
• C. isolado;
• D. idiossincrático;
• E. operacional.

Gabarito: D

Comentários

• Resposta Correta: Letra D
  
  Na teoria do portfólio, riscos de mudanças de preços devido a circunstâncias especiais em casos específicos (mudanças microecônomicas como queda de 1 avião a afetando as empresas de transporte aéreo e seguradoras apenas), contrários em mercados comuns, são descritos como riscos idiossincráticos. Esse risco pode ser virtualmente eliminado através de diversificação em um portfólio. É também chamado de risco não-sistemático ou específico.