Questão 2231470

• Banca: IBADE
• Órgão: SEDUC-RO
• Ano: 2016
• Provas: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

O modelo clássico de regressão linear é um instrumento fundamental para a maior parte da teoria econométrica. Assinale a alternativa que contém uma hipótese válida para este modelo de regressão linear simples dado por Y_i = β₁ + β₂ X_i + µ_i . 

• A. as perturbações são autocorrelacionadas.
• B. existe forte covariância entre X_i e µ_i .
• C. a variância de µ_i é a mesma para todas as observações.
• D. o valor esperado do termo de perturbação aleatória é igual a unidade.
• E. é um modelo exponencial em seus parâmetros.

Gabarito: C

Comentários

• As hipóteses do modelo são as seguintes:

  
  

  1) A média dos erros (perturbações) é zero . E( µi / xi) = 0

  
  

  2) Os erros são descorrelados. a Cov (µi  / µj ) = 0 para i diferente de j.

  
  

  3) Homocedasticidade : A variância é constante , Var (µi) = a (constante)

  
  

  4) Covariância nula entre os erros e cada variável . Cov( µi / xi)

  
  

  5) Suposição de que o modelo está corretamente especificado.

  
  

  6) Inexistencia de colinearidade entre os regressores , ou seja , nao há relação linear exata entre Xi e Xj. As colunas da matriz X sao independentes.