Questão 2231485

• Banca: IBADE
• Órgão: SEDUC-RO
• Ano: 2016
• Provas: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Suponha que um economista esteja trabalhando com dados de uma série temporal trimestral, envolvendo a regressão do produto sobre trabalho e capital.Suponha ainda que ocorra uma greve em um dos trimestres, com queda do produto. Suponha que a greve termine e, mesmo assim, o produto permaneça em queda nos trimestres seguintes, ou seja,verifica-se que os termos de perturbação desta regressão apresentam comportamento tal que E(µ_i µ_i ) ≠ 0 e i ≠ j. Com relação a este caso específico, ocorre o seguinte fenômeno: 

• A. viés de especificação.
• B. comportamento homoscedástico.
• C. presença de autocorrelação.
• D. forma funcional incorreta.
• E. covariância com mudança de fase.

Gabarito: C

Comentários

• Alternativa C.

   

  O modelo clássico de regressão linear, em uma de suas hipóteses, afirma que deve existir ausência de autocorrelação entre os erros.

   

  COV (µi : µj) = 0

   

  O erro não pode influenciar o resultado. Imagine a série temporal do PIB. O PIB de hoje é altamente correlacionado com o PIB passado. Se rodar uma regressão do PIB em função do tempo, da seguinte forma:

   

  PIBt = α + βTt + ut, em que T é uma variável de tendência, T = (1, 2, ..., n) e t é a sequência de observações,

   

  é certo que o termo de erro ut esteja correlacionado com o PIB. Como mencionado, isso ocorre porque o PIB de hoje não é puramente aleatório. O PIB de hoje é resultado do PIB de ontem mais um choque, aí sim, aleatório, conhecido como ruído branco.