Questão 2602921

• Banca: FEPESE
• Órgão: CELESC
• Ano: 2013
• Provas: FEPESE - 2013 - CELESC - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Escola Clássica; Macroeconomia

Sobre as hipóteses do modelo clássico de regressão, é correto afirmar:

• A. A variância do erro é heteroscedástica.
• B. O erro da regressão é uma variável aleatória, com média diferente de zero e variância constante.
• C. Qualquer variável independente pode ser escrita com uma combinação linear das demais variáveis independentes, o que aumenta a significância da regressão.
• D. Os erros não são autocorrelacionados, o que é expresso por uma matriz de covariância dos erros com valores não-nulos fora da diagonal principal.
• E. Os erros não são autocorrelacionados, o que é expresso por uma matriz de covariância dos erros com valores não-nulos fora da diagonal principal.

Gabarito: B