Questão 2602942

• Banca: FEPESE
• Órgão: CELESC
• Ano: 2013
• Provas: FEPESE - 2013 - CELESC - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):

X_t = α + βX_t–1 + e_t

onde e_t tem média zero e variância σ_e ² , é correto afirmar:

• A. Se X_t é estacionário, a média de X_t é igual a α.
• B. Se X_t é estacionário, a variância de X_t é igual a σ_e² .
• C. Se β < –1, a variável X_t é estacionária.
• D. Se β = 1, a variância de X_t é infinita
  
• E. Se 0 < β < 1, o gráfico de X_t se assemelha mais ao de um processo ruído branco à medida que β se afasta de zero e se aproxima da unidade.

Gabarito: D