Questão 27910

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: BNDES
• Ano: 2008
• Provas: CESGRANRIO - 2008 - BNDES - Profissional Básico - Economia
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Finanças; Setor Financeiro

O prêmio ou preço de mercado de uma opção de venda de certo ativo

• A. é igual a 10% de seu preço de exercício.
• B. aumenta se o prazo para exercício aumentar.
• C. aumenta se o preço de mercado do ativo aumentar.
• D. diminui se o preço de exercício aumentar.
• E. não é influenciado pela volatilidade do preço do ativo.

Gabarito: B

Comentários

• A) errado pq o premio de uma opcao não tem valor fixo;
  B) certo pq quanto maior o prazo de exercicio, maior a incerteza, portanto maior o premio;
  C) errado pois se o preço de mercado aumenta, menor valor tem uma opcao de venda (com uma opcao de compra ocorre o inverso);
  D) errado pois qto maior o preco de exercício, maior o premio da opcao;
  E) errado pois qto maior a volatilidade, maior a incerteza, portanto maior o premio