Normalmente, temos:
|médico | -------------<consulta>----------|paciente|, ou seja, a entidade médico (em um retângulo) está relacionada à entidade paciente (em outro retângulo). Mas se, por exemplo, quisermos associar o médico à consulta (que é uma relação - por estar em um losango recebe esse nome), colocamos essa consulta (do losango) circunscrita por um retângulo (como se formasse algo híbrido). É que o médico pode prescrever uma receita e essa receita estar relacionada à consulta (e não ao paciente). Dessa forma, a entidade médico fica relacionada à relação 'consulta' e não tão somente à outra entidade (paciente).
|médico | -------------|<consulta>|----------|paciente|
Esse cara do meio recebe, agora, o nome de entidade associativa. A resposta é LETRA C - Ocorre entre uma entidade associativa e cada uma das outras entidades que deram origem a sua formação.