Questão 2995324

• Banca: CS-UFG
• Órgão: IF Goiano
• Ano: 2019
• Provas: CS-UFG - 2019 - IF Goiano - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Considere um modelo de regressão dado por Y_i = β₁ + β₂ X_2i + u_i que é estimado pelo método dos mínimos quadrados ordinários a partir de uma amostra aleatória, contendo os pares ordenados (Y_i, X_i), i = 1, …, n. Nessas condições, a reta ajustada

• A. tem um intercepto nulo, se todos os Y_i forem iguais a 1.
• B. minimiza a soma dos resíduos em relação à reta.
• C. tem inclinação β₂ com sinal igual ao do coeficiente de correlação entre Y_i e X_i .
• D. será vertical se todos os valores de X_i forem iguais a uma constante c.

Gabarito: C