Questão 3256282

• Banca: COVEST-COPSET
• Órgão: UFPE
• Ano: 2019
• Provas: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Sobre o estimador de mínimos quadrados para o vetor de parâmetros em modelos de regressão linear, é correto afirmar que:

• A. não é eficiente sob heteroscedasticidade.
• B. é o melhor estimador dentre os não viesados.
• C. é viesado sob heteroscedasticidade de forma desconhecida.
• D. possui distribuição normal, é não viesado, consistente e eficiente.
• E. é um estimador não linear, determinado pela expressão  β = (X'X)^-1X'y, em que X denota a matriz do modelo e y o vetor de observações para a variável dependente.

Gabarito: A

Comentários

• A - correto, atende ao que é previsto na hipótese 4 da Homocedasticidade

  B - errado: da classe Linear não viesados

  C - errado: não é viesado sob heterocedasticidade, porém deixa de ser eficiente

  D - errado: isso se aplica apenas na hipótese 8 da Normalidade

  E - errado: o modelo mostrado não é o modelo de regressão linear.