Questão 3256285

• Banca: COVEST-COPSET
• Órgão: UFPE
• Ano: 2019
• Provas: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Sobre os modelos de regressão linear com erros normais, é correto afirmar que:

• A. um modelo apresenta coeficiente de determinação ajustado de 0,98. Assim, podemos afirmar que o ajuste da regressão é capaz de explicar 98% da variabilidade da variável resposta.
• B. considerando a hipótese de homoscedasticidade como válida, tem-se que o estimador de mínimos quadrados para a variância dos erros é igual ao correspondente estimador obtido pelo método da máxima verossimilhança. Ambos são não viesados em grandes amostras.
• C. considerando o modelo de regressão múltipla y_t = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + β₃x₃ + e_i,i = 1, -,n , a fim de testar as Po restrições , podemos formular a hipótese linear e utilizar uma estatística F.
• D.
  O modelo y_i = β0 + &beta₁e^x2 + e_i, i = 1, ...,n é não linear.
• E. No modelo de regressão definido pela equação y_i = α + β;log(x_i) + et,i = 1 ,...,n, sendo y uma variável de gasto mensal e x sendo o rendimento, ao estimar o parâmetro β, a estimativa é traduzida na forma de elasticidade renda do gasto. 

Gabarito: C