Questão 3256297

• Banca: COVEST-COPSET
• Órgão: UFPE
• Ano: 2019
• Provas: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa correta.

• A. Todo processo estacionário é integrado de ordem d > 1.
• B. Seja [Y_t] um passeio aleatório, então temos que Y_t - Y_t-1 é não estacionário.
• C. Seja y_t uma série temporal e et um ruído branco. Dado que , neste caso, temos evidências da presença de raíz unitária em y_t.
• D. Na seleção de modelos na classe ARIMA, entre os critérios AIC e BIC, o BIC penaliza mais pela inclusão de parâmetros para tamanhos amostrais superiores a 5.
• E. Uma forma de realizar inferências acerca da presença de raiz unitária é por meio do teste Dickey-Fuller aumentado. Neste caso, a rejeição da hipótese nula, no nível de significância considerado, indicará a presença de raiz unitária na série analisada.

Gabarito: C