Questão 3256318

• Banca: COVEST-COPSET
• Órgão: UFPE
• Ano: 2019
• Provas: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = xβ +u, em que X denota a matriz de regressores, β é o vetor de parâmetros e u representa o vetor de erros aleatórios, tendo vetor de médias igual ao vetor nulo. Com base nesses dados, é correto afirmar que:

• A. a presença de autocorrelação nos erros torna o estimador de mínimos quadrados não viesado.
• B. a presença de autocorrelação nos erros não afeta a eficiência do estimador de mínimos quadrados.
• C. o estimador de mínimos quadrados para o vetor p difere do estimador obtido por máxima verossimilhança
• D. sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p é não viesado, consistente e eficiente.
• E. o estimador é uma matriz diagonal, sendo T o tamanho amostral e û_i o í-ésimo resíduo, é consistente sob heteroscedasticidade.
  

Gabarito: E