Questão 3256327

• Banca: COVEST-COPSET
• Órgão: UFPE
• Ano: 2019
• Provas: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Sobre o modelo y_t = β₀+ β₁_x_t + u_t, sendo u_t = pu_t-1 + e_t, em que os e_t's são i.i.d (0,σ²),|p| <1, é incorreto afirmar que: 

• A. a variância de u_t é constante.
• B. sendo p = 0,2 e σ = 3, variância de u_t é maior que 8,5.
• C. o modelo é homoscedástico com erros não correlacionados.
• D. sendo p = 0,1 e σ = 2, a variância de u_t é maior que 5 para todo t.
• E. é possível obter uma transformação do modelo que tenha erros não correlacionados.

Gabarito: D