Questão 3509092

• Banca: COPS-UEL
• Órgão: Prefeitura de Londrina - PR
• Ano: 2019
• Provas: COPS-UEL - 2019 - Prefeitura de Londrina - PR - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

A respeito do modelo de séries temporais, assinale a alternativa correta.

• A. A soma de dois processos estocásticos independentes e estacionários de segunda ordem pode ser estacionária de primeira ordem.
• B. Se uma regressão linear múltipla de duas séries temporais for integrada de primeira ordem e as séries forem cointegradas, então os resíduos da regressão são estacionários.
• C. Se uma série temporal for diferenciada n vezes até se tornar estacionária, então a série original é integrada de ordem n − 1.
• D. Se um modelo de séries temporais não for estacionário, então terá, pelo menos, uma raiz unitária.
  
• E. Para que ocorra cointegração, duas séries não precisam, necessariamente, ser integradas de mesma ordem.

Gabarito: B