Questão 3509095

• Banca: COPS-UEL
• Órgão: Prefeitura de Londrina - PR
• Ano: 2019
• Provas: COPS-UEL - 2019 - Prefeitura de Londrina - PR - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a seguir.

C_t = β₀ + β₁Y_t + u_t

Sendo C_t o consumo pessoa, Y_t a renda pessoal, e u_t o termo aleatório, onde o subscrito t indica o tempo e t = 1, ..., T , assinale a alternativa correta.

• A. Se as séries C_t e Y_t são cointegradas e não estacionárias, então deve-se realizar a regressão de suas primeiras diferenças, ou seja, ∆C_t e ∆Y_t.
• B. Se as séries C_t e Y_t são integradas de primeira ordem, mas o termo u_t for não integrado (integração de ordem zero), então não há cointegração entre as variáveis.
• C. Se as séries C_t e Y_t são integradas de primeira ordem, então o termo u_t é necessariamente estacionário.
• D. Se as séries C_t e Y_t são integradas de primeira ordem, então são necessariamente cointegradas.
• E. Se as séries C_t e Y_t tiverem diferentes ordens de integração, podem ser cointegradas.

Gabarito: A