Fala pessoal! Tudo beleza? Prof. Jetro Coutinho aqui, para comentar esta questão sobre Heterocedasticidade.
A heterocedasticidade ocorre quando a variação dos erros não é constante.
Dito isso, vamos para as afirmativas!
I - Incorreta. Um estimador é uma regra para calcular uma estimativa com base em certa quantidade de dados. A heterocedasticidade não torna os estimadores enviesados. Eles continuam consistentes, mas perdem eficiência (deixam de ter variância mínima).
II - Incorreta. A heterocedasticidade representa a variação dos erros, ou seja, o erro de um período NÃO ESTÁ relacionado com o do período seguinte.
III - Correta. Este é justamente o efeito da heterocedasticidade: a ausência de distribuição equânime t em estatísticas habituais t.
IV - Correta. O tamanho da amostra não é capaz de diminuir a heterocedasticide, pois não consegue atacar as causas desta (que são: natureza das variáveis, presença de valores extremos, falhas na especificação no modelo). No entanto, a transformação dos dados (de absolutos para o uso em proporção, por exemplo) pode eliminar a heterocedasticidade.
Assim, apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Gabarito do Professor: Letra C.