SóProvas


ID
3509164
Banca
COPS-UEL
Órgão
Prefeitura de Londrina - PR
Ano
2019
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

Sobre a heteroscedasticidade, considere as afirmativas a seguir.


I. Faz com que os estimadores sejam viesados.

II. Faz com que o erro de um período esteja relacionado com o do período seguinte.

III. As estatísticas t habituais dos estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) não têm distribuição t na presença de heteroscedasticidade.

IV. O problema da heteroscedasticidade não será resolvido com o uso de amostras de tamanho grande.


Assinale a alternativa correta.

Alternativas
Comentários
  • Fala pessoal! Tudo beleza? Prof. Jetro Coutinho aqui, para comentar esta questão sobre Heterocedasticidade.

    A heterocedasticidade ocorre quando a variação dos erros não é constante.

    Dito isso, vamos para as afirmativas!

    I - Incorreta. Um estimador é uma regra para calcular uma estimativa com base em certa quantidade de dados. A heterocedasticidade não torna os estimadores enviesados. Eles continuam consistentes, mas perdem eficiência (deixam de ter variância mínima).

    II - Incorreta. A heterocedasticidade representa a variação dos erros, ou seja, o erro de um período NÃO ESTÁ relacionado com o do período seguinte.

    III - Correta. Este é justamente o efeito da heterocedasticidade: a ausência de distribuição equânime t em estatísticas habituais t.

    IV - Correta. O tamanho da amostra não é capaz de diminuir a heterocedasticide, pois não consegue atacar as causas desta (que são: natureza das variáveis, presença de valores extremos, falhas na especificação no modelo). No entanto, a transformação dos dados (de absolutos para o uso em proporção, por exemplo) pode eliminar a heterocedasticidade.

    Assim, apenas as afirmativas III e IV estão corretas.


    Gabarito do Professor: Letra C.