Gabarito: Errado
Na Guia "Insert" (inserir), procure pela opção "Attach" (Anexar), irá abrir uma janela de arquivos para você procurar a imagem. Mas só observando, que se você pretende mandar o arquivo DWG do projeto pra alguém com a imagem, será preciso que mandem os arquivos DWG e de Imagem Juntos (JPEG ou PNG) para que o arquivo de projeto abra a imagem, se não estiver junto só aparecerá o caminho do arquivo dentro do DWG.
**Existe outra alternativa que pode ter o mesmo efeito, mas de modo mais seguro: abrindo a imagem nos sotwares Word ou Paint (de preferência), insira a imagem desejada dentro do sotware desejado e o selecione, depois acione o comando copiar (como se realmente vc fosse fazer uma cópia da imagem normalmente), com o AutoCAD aberto, na aba "Home", localize o comando "Clipboard" (geralmente no final da aba), clique embaixo na opção "Paste" (colar) com a seta abaixo, e abrirá outra aba onde você irá clicar no último comando em "Paste Special" (colar especial), ele irá abrir uma janela que mostrará de onde o arquivo está sendo copiado (no caso do Word ou do Paint), só clicar em ok e automaticamente irá colar a imagem para dentro do Model Space, podendo assim manipula-lo com facilidade sem ter que levar o arquivo de imagem junto com o DWG do Projeto.**
Espero ter ajudado!