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Uma expressão Lambda é uma função anônima que você pode usar para criar delegados ou tipos de árvore de expressão. Ao usar expressões lambda, você pode escrever funções locais que podem ser passadas como argumentos ou retornadas como o valor de chamadas de função. Essas expressões são particularmente úteis para escrever expressões de consulta LINQ.
As expressões lambda são usadas em consultas LINQ baseadas em métodos como argumentos para métodos de operador de consulta padrão, como Where. Dessa forma, as expressões lambda reduzem a quantidade de trabalho necessária ao iterar com dados. Todos os dados enumeráveis são consultáveis por meio do LINQ com o uso de uma consulta semelhante às consultas SQL.
FONTE: https://imasters.com.br/desenvolvimento/c-expressoes-lambda-revisitado#:~:text=Uma%20express%C3%A3o%20Lambda%20%C3%A9%20uma,valor%20de%20chamadas%20de%20fun%C3%A7%C3%A3o.