- ID
- 5653471
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- Telebras
- Ano
- 2022
- Provas
- Disciplina
- Não definido
Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.
Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da
volatilidade da economia fará que o capital alocado para a
cobertura dos riscos seja majorado.