ID 808999 Banca FAURGS Órgão TJ-RS Ano 2012 Provas FAURGS - 2012 - TJ-RS - Analista Judiciário - Estatística Disciplina Estatística Assuntos Interpolação Linear Sobre a teoria de regressão linear múltipla, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta. Alternativas A multicolinearidade é a alta correlação entre duas ou mais variáveis previsoras cuja presença no modelo causa vício nos estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros. Mesmo com a existência de correlação nos erros, os estimadores de mínimos quadrados possuem a menor variância entre todos os estimadores dos parâmetros do modelo. Na presença de heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados continuam não viesados de variância mínima. A multicolinearidade, que é a alta correlação da variável aleatória dependente com as variáveis preditoras, não afeta os estimadores de mínimos quadrados, isto é, esses estimadores continuam não viesados, consitentes e eficientes. Mesmo na presença de correlação nos erros, os estimadores de mínimos quadrados são consistentes. Responder