SóProvas


ID
925621
Banca
CESGRANRIO
Órgão
BNDES
Ano
2013
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

Considere o modelo ARIMA

Xt – 0,8X t-1 – 0,2X t-2 = at – 1,1a t-1 + 12,

onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X t = X t-1 . Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.

I - A variância do processo W t = (1 – B)(1 + 0,2B)X t é superior a 14.

II - O processo X t é não estacionário e não invertível.

III - X t e X t-2 são não correlacionados.

Está correto o que se afirma em

Alternativas