SóProvas

ID
1184128
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
MEC
Ano
2014
Provas
Disciplina
Economia
Assuntos

Com relação à econometria, julgue o  item  subsequente.

No modelo vetor autorregressivo (VAR), assume-se que cada variável endógena seja explicada apenas por seus valores defasados no tempo.

Alternativas
Comentários

  • • Na Metodologia VAR, que lembra superficialmente a modelagem de equações simultâneas em que são consideradas diversas variáveis endógenas ao mesmo tempo;

    • No modelo VAR, cada variável endógena é explicada por seus valores defasados (ou passados) E pelos valores defasados de todas as demais variáveis endógenas do modelo.

    • Ou seja, NÃO podemos afirmar que o modelo vetor autorregressivo (VAR) assume que cada variável endógena seja explicada APENAS por seus valores defasados no tempo!

    Fonte: Gujarati, 2000, p.741-742