Questão 1234579

• Banca: FCC
• Órgão: TRT - 19ª Região (AL)
• Ano: 2014
• Provas: FCC - 2014 - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Relativamente à análise de Séries Temporais considere:

I. A análise espectral de séries temporais é fundamental em áreas onde o interesse básico é a periodicidade dos dados.
II. Se Z_t é um processo de ruído branco de média zero e variância 1, a sua função de densidade espectral é dada por f ( λ ) = 1 / 2π , para 0 < λ < π
III. Um modelo ARIMA(1,1,1) é um modelo com um componente autorregressivo, um componente sazonal e um componente de médias móveis.
IV. As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo ARMA são primordiais para a identificação do modelo.

Está correto o que consta em

• A. I, II, III e IV.
• B. I e III, apenas.
• C. IV, apenas.
• D. II e III, apenas.
• E. I, II e IV, apenas.

Gabarito: E

Comentários

• no item III não é componente sazonal, e sim um indicativo que houve uma diferenciação a fim de tornar a série estacionária
  para os demais itens, sugiro a leitura de:
  http://www.po.ufrj.br/basilio/publicacoes/livros/1986_Analise_Espectral_de_Series_Temporais.pdf