Questão 1242064

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: EPE
• Ano: 2014
• Provas: CESGRANRIO - 2014 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Estatística descritiva (análise exploratória de dados); Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Um pesquisador ajusta um modelo invertível de média móvel de primeira ordem a uma série temporal de interesse. O coeficiente de autocorrelação amostral de lag 1 é -0,4.

Nesse caso, o valor do parâmetro de média móvel θ é

• A. 0,2
• B. 0,5
• C. 0,6
• D. 0,8
• E. 1,0

Gabarito: B

Comentários

• Modelo invertível de primeira ordem >>MA(1):
  
  coeficiente de autocorrelação no lag 1 (rô1): -teta / (1 + teta^2) = -0,4, -0,4 - 0,4teta^2 = -teta, 0,4teta^2 - teta + 0,4 = 0, delta = b^2 - 4ac = 1 - 0,64 = 0,36, -b + ou - raiz de delta / 2a são as raízes da equação, que enseja em: teta1 = 2 e teta2 = 0,5,  No enunciado consta que o processo inversível, logo a raiz deve ser tal que caia fora do círculo unitário, ou seja, 1 / teta maior que 1. O teta que satisfaz essa condição é teta2, pois 1 / 0,5 = 2 > 1. Logo teta = 0,5