Seja {Zt}, t = 1, ..., N uma série temporal. Um modelo de decomposição consiste em escrever Zt como Zt = Tt + St + at, em que Tt e St representam a tendência e a sazonalidade, respectivamente, e at é uma componente aleatória, de média zero e variância sa2 . Diante do exposto, analise.
I. O uso do lowess (locally weighted regression scatter plot smoothing) para estimar a componente Tt consiste em suavizar os valores da série através de sucessivos ajustes de retas de mínimos quadrados ponderados.
II. Deve-se eliminar a componente St antes de testar se há tendência significativa na série.
III. O método de médias móveis para estimação da sazonalidade é apropriado quando a série apresenta sazonalidade estocástica.
IV. O teste não paramétrico de Friedman para amostras relacionadas pode ser utilizado para testar se há sazonalidade determinística na série.
Estão corretas as afirmativas
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