Questão 1255954

• Banca: VUNESP
• Órgão: TJ-PA
• Ano: 2014
• Provas: VUNESP - 2014 - TJ-PA - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Supondo uma série de valores que segue um modelo ARMA(1,1) dado por Z_t = 0,8 Z_t–1 – 0,4 a_t–1 + a_t em que a_t é o erro aleatório no instante t e Z_t é o valor no instante t. Sabendo-se que os 3 primeiros valores da série são Z₁ = 1,1, Z₂ = 1,2 e Z₃ = 1,3 e considerando o erro aleatório no instante 1 igual a zero (a₁ = 0), então a previsão para o valor Z₄ utilizando-se este modelo é aproximadamente:

• A. 1,4.
• B. 1,0.
• C. 1,1.
• D. 0,95.
• E. 0,8.

Gabarito: E

Comentários

• E

  alguém se habilita?