- ID
- 1306744
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANATEL
- Ano
- 2014
- Provas
- Disciplina
- Economia
- Assuntos
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes
Considerando um processo autorregressivo estacionário, é possível demonstrar que Cov( Yt , Y t-2 ) = Ø2 σy2, em que Ø < 1 é uma constante e σy2 é a variância de Y.