Questão 1321696

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: IBGE
• Ano: 2013
• Provas: CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Conhecimentos de estatística; Modelos lineares

Considere que xt siga o seguinte processo AR(1):

x_t = b₀ + b₁ x_t-1 + u_t

em que u_t é o ruído branco e b₀ e b₁ são os parâmetros do modelo. Se a variância de u_t é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a

• A. 1/b₁²    e b₁ ²
• B. 1/(1 - b₁ ² )  e   b₁ ²
• C. 1/(1 - b₁ ² )  e   b₁ ²/ (1 - b₁ ² )
• D. 1/(1 - b₁ ² )  e  0
• E. b₀ (1 - b₁ )   e   b₁ ²(1 - b₁ ² )

Gabarito: C

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