Questão 1321708

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: IBGE
• Ano: 2013
• Provas: CESGRANRIO - 2013 - IBGE - Tecnologista - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Estatística descritiva (análise exploratória de dados); Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Suponha o seguinte modelo MA(1):

y_t = u_t + a₁ (u_t-1 )

em que u_t é um ruído branco cuja variância é igual a σ² .
Assim, a variância incondicional e as autocorrelações de primeira e de segunda ordens são iguais, respectivamente, a

• A. a₁ σ² ,     a₁ /(1 + a₁ ² ) e  0
• B. (1 + a₁ ² ) σ² ,     a₁ /(1 + a₁ ² ) e   0
• C. (1 + a₁ ² ) σ² ,    0 e 0
• D. (1 + a₁ ² ) σ^{2 ,}    a₁   e   a₁²
• E. (1 + a₁ ² ) σ^{2 ,}    a₁ /(1 + a₁ )   e   0

Gabarito: B

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