Questão 1336258

• Banca: FGV
• Órgão: TJ-AM
• Ano: 2013
• Provas: FGV - 2013 - TJ-AM - Analista Judiciário - Economia
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Finanças; Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model); Setor Financeiro

Em relação aos conceitos de risco e retorno, analise as afirmativas a seguir.

I. O coeficiente de variação é uma medida de risco de investimento, sendo definida como a divisão da variância pelo retorno esperado do investimento.

II. O retorno esperado de uma carteira de ativos considera o peso de cada ativo em seu cálculo, ou seja, ativos com maior peso influenciará mais o retorno.

III. O risco de mercado é o risco passível de minimização pelo investidor, caso o mesmo adote uma estratégia adequada de diversificação.

Assinale:

• A. se apenas a afirmativa I estiver correta.
• B. se apenas a afirmativa II estiver correta.
• C. se apenas a afirmativa III estiver correta.
• D. se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas
• E. se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

Gabarito: B

Comentários

• Reposta certa de acorco com o gabarito é a respota "B"
  

• A resposta certa é E, II e III estão corretas.

• Questão resume bem a disciplina de Risco x Retorno

  I. O coeficiente de variação é uma medida de risco de investimento, sendo definida como a divisão da variância pelo retorno esperado do investimento.

  Errado => É medida de risco, mas é definida como sendo a divisao entre o desvio padrão dos riscos avaliados pelo retorno esperado.

  II. O retorno esperado de uma carteira de ativos considera o peso de cada ativo em seu cálculo, ou seja, ativos com maior peso influenciará mais o retorno.

  Certo => K = Somatório de (k * P)

  III. O risco de mercado é o risco passível de minimização pelo investidor, caso o mesmo adote uma estratégia adequada de diversificação.

  Errado => O risco de mercado sistemico não é gerenciável pelo investidor. O risco de mercado nao sistemetico pode ser controlado pela diversificação e pulverização.