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ID
1443994
Banca
FCC
Órgão
CNMP
Ano
2015
Provas
Disciplina
Estatística
Assuntos

Para o modelo ARMA (2,0) dado por

                     Zt= θZ t-1 + ΦZ t-2 + at;

onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 e θ e Φ são os parâmetros do modelo. Considere as seguintes afirmações:

I. A condição de estacionariedade do modelo é dada por: |Φ| < 1 e |θ| < 1
II. Este modelo é sempre invertível.
III. Se f(K), k=1,2,... é a função de autocorrelação parcial do modelo, então f(k)=0, se k>2.
IV. A função de autocorrelação de Zt é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas.

Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas
Comentários
  • Trocaram as letrinhas gregas para confundir o candidato.. mas os conceitos atinentes são os mesmos

    https://www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/259328

  • Não entendi pq o item I esta correto, alguém pode me ajudar?

    A região de admissibilidade não seria teta2 - teta1 <1 e teta2+teta1<1