- ID
- 1454497
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- BACEN
- Ano
- 2013
- Provas
- Disciplina
- Economia
- Assuntos
No que se refere aos aspectos regulatórios e de cálculo relacionados aos riscos de crédito, liquidez e cambial, julgue o item a seguir.
Na estimação da alocação de capital por meio do VaR paramétrico, se as condições de mercado se movimentam de uma situação de baixa volatilidade para outra de maior volatilidade relativa, então o capital alocado apresentará viés, sendo insuficiente para atender as condições do regulador.