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Modelo de Black-Scholes
O modelo de precificação Black-Scholes de mercado para um ativo faz as seguintes suposições:
É possível emprestar e tomar emprestado a uma taxa de juros livre de risco constante e conhecida.
O preço segue um movimento Browniano geométrico com tendência (drift) e volatilidade constante.
Não há custos de transação.
A ação não paga dividendos (veja abaixo para extensões que aceitem pagamento de dividendos).
https://pt.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes
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Gabarito: Certo
O modelo de Black-Scholes é um dos modelos mais usados no mundo para determinar o preço de derivativos de ações no mercado financeiro. Sua formula utiliza como variáveis.
- O strike da opção; o atual preço da ação;
- O tempo de expiração do contrato;
- A taxa livre de risco do mercado;
- Volatilidade
Fonte: Suno Research em https://www.sunoresearch.com.br/artigos/black-scholes/
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No modelo Black & Scholes, é assumido que a volatilidade será constante.
Resposta: Certo