Errado.
A variação do preço de uma opção de compra é MAIOR que a variação percentual do preço de compra da ação.
Veja um exemplo:
Situação: uma ação está cotada a R$ 40,00. Uma opção de compra com preço de exercício de R$ 42,00 está cotada a R$ 1,00.
Se a variação percentual no preço for de 10% em um determinado mês, por exemplo, a ação passará a custar R$ 44,00. Dessa forma o novo preço da opção de compra com preço de exercício de R$ 42,00 deverá custar no mínimo R$ 2,00 (para igualar custo da opção + preço de exercício ao preço de compra). Só isso daria uma variação percentual no preço da opção de compra de 100% (de R$ 1 para R$ 2) enquanto a variação percentual da ação foi de apenas 10%.
O que ocorre na prática é que essa igualdade relatada acima nunca ocorre e a opção geralmente tem valor superior à diferença entre cotação e preço de exercício.
Gabarito: Errado.